Question

El precio teórico de un contrato forward a 3 meses sobre una acción que no tiene pago de dividendos en el período de referencia, siendo la rentabilidad libre de riesgo del mercado del 2.5% y el precio de la acción 15,00 euros es:

Answer 1

Respuesta:

El precio teórico lo calculamos como:

Sabemos que el tiempo del contrato es de n= 3 meses.

y la rentabilidad  es de 2,5 %, y el precio de la acción es de 15Euros.

Entonces podemos decir que el valore teórico lo calculamos como:

Precio teórico = 15(1-0,025)³

Precio teórico = 13,9 Euros.

De modo tal que el valor Teórico del Forward es de 13,9 Euros.