Question

Usted debe realizar un pago de 15.000 Euros dentro de 6 meses y las condiciones actuales del mercado le parecen atractivas. ¿Qué tipo de cambio forward sería?Tipo de cambio = 2.146,35Interés Euro = 3,01%Interés Peso = 7,5%

Answer 1

Para resolver, hacemos lo siguiente:

Datos:

C = 15000 Euros

n = 6 meses = 180 días

TC = 2146,35

Interés Euro = 3,01%

Interés Peso = 7,5%

¿Qué tipo de cambio forward sería?

Lo determinamos con la siguiente expresión:

TCFwd = TC * [1 + Tasa interés en pesos ( n/360)]/ [1 + tasa interés en euros( n/360)

TCFwd = 2146,35 (1 +0,075) (180/360) / (1+ 0,0301) ( 180/360)]

TCFwd = 2146,35 * 0,5375 / 0,51505

TCFwd = 2239,905