Suponiendo que conocemos los siguientes datos:
Cotización Spot EUR/AUD = 1.3780
Tipo de interés de la zona euro a 1 año = 1%
Tipo de interés del mercado australiano a 1 año = 3.10%
Cotización Forward a 1 año EUR/AUD = 1.3900
¿Existe posibilidad de arbitraje entre la cotización spot y forward?. En caso afirmativo, ¿cómo actuaríamos para beneficiarnos de dicha situación y cuál sería nuestro beneficio?
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dame estreyas y corason y te invio la respuesta por los comentarios
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