Question

Si la tasa de interés interbancario a 6 meses del euro y del dólar son 2,5% y 1,5% respectivamente y el tipo de cambio spot dólar/euro es de 1,18 dólares por euro. El tipo de cambio a plazo a seis meses será:

a. 1,1741.
b. 1,185
c. 1,1975

Answer 1

Para resolverlo aplicamos la siguiente fórmula:

$Fusd/eur = Susd / eur * \frac{1+Iusd \frac{n}{Base} }{1+Ieur \frac{n}{Base} }$

Donde:

*Fusd / eur : tipo de cambio a plazo o forward de n días (meses, años, etc.) expresado de forma directa

*Susd / eur : tipo de cambio a contado o spot expresado de forma directa

*Iusd: tipo de interés sobre la divisa (dólar)

*Ieur: tipo de interés sobre la moneda local (euro)

*n : número de días que transcurren del contrato a plazo

Ahora reemplazamos la ecuación anterior

$Fusd/eur = 1,18 * \frac{1+0.015\frac{6}{12} }{1+0.025 \frac{6}{12} } = 1.17417284$

Por lo tanto la respuesta correcta es la "A"

Saludos!