Question

Se está tratando de obtener la estructura temporal de los tipos de interés (ETTI) de un mercado de Deuda Pública, y se tiene la información de los siguientes títulos.
1. Se negocian unos títulos que dan derecho a recibir 1000€ a su vencimiento, dentro de un año, y actualmente tienen un precio de 970€. Se pide determinar, con esta información el tipo al contado a un año.

2. Se negocian también unos bonos a 2 años, que pagan un cupón vencido al 2,90% y se amortizan a la par y tienen una TIR del 3,3%. Se pide determinar:

a. El precio de estos títulos.
b. Teniendo en cuenta el precio de estos títulos y el tipo al contado a un año, determinado en el apartado anterior, obtener el tipo al contado a 2 años.

3. ¿Qué tipos a plazo (forward) quedan implícitos en la ETTI para los dos primerosaños? Se pide obtenerlos.

Answer 1

hola buenas tardes yo tambien tengo es trabajo pero no he sido capas de realizarlo solo se que es con estos datos.

i0,2 a partir de los cupones y amortización, teniendo en cuenta que el i0,1 ya lo tiene calculado y así despejar el i0,2 como incógnita.

P= C/(1+i01) + (C+A)/(1+i0,2)^2

Tiene P, C, A e i0,1, despeja entonces i0,2