PROBLEMA 1 (2. 0 p)Un inversionista tiene 2 alternativas de inversión. El retorno de cada una de lasalternativas es incierto. Pero se le puede asignar una distribución normal. Para la primerainversión el retorno esperado es de 10. 4 y la desviación estándar 1. 2. Mientras que parala segunda, el valor esperado es 11. 0 y la desviación estándar es de 4. 0. A) ¿Cuál de las 2 alternativas tiene una mayor probabilidad de un retorno superior a10?b) ¿Cuál es la probabilidad de que en al menos 2 oportunidades de 10. De la primeraalternativa, el retorno este comprendido entre 9. 6 y 11. 6?.
Respuestas a la pregunta
Respuesta:
a segunda inversión es menos riesgosa tomando solo la desviación estándar ya que los datos están menos dispersos
Explicación:
El coeficiente de variación: es una de las medidas de dispersión de la distribución de una variable x, se determina con la relación entre la desviación típica de una muestra y su media. El coeficiente de variación se suele expresar en porcentajes
CV = Desviación estándar/Media
Inversión 1:
CV = 10%/15%
CV = 0,67 = 0,67%
Inversión 2:
CV = 5%/12%
CV = 0,4167 = 41,67%
¿qué inversión es menos riesgosa tomando en cuenta sólo la desviación estándar?
La segunda inversión es menos riesgosa tomando solo la desviación estándar ya que los datos están menos dispersos
¿qué inversión es menos riesgosa según el coeficiente de variación?
La segunda inversión es menos riesgosa tomando el coeficiente de variación
¿cuál es una mejor medida dado que los rendimientos esperados de las dos inversiones no son iguales?
A pesar de que el rendimiento de la primera inversión en promedio es mayor, es menos riesgosa la de la segunda inversión
Explicación: