El test de Durbin-Watson, permite detectar la presencia de autocorrelación en los residuos de un análisis de la regresión.
Verdadero o Falso
Respuestas a la pregunta
Respuesta:
el estadístico de Durbin-Watson, desarrollado por el reputado economista Watson, es un estadístico de prueba que se utiliza para detectar la presencia de autocorrelación (una relación entre los valores separados el uno del otro por un intervalo de tiempo dado) en los residuos (errores de predicción) de un análisis de la regresión.
Explicación:
es verdadero espero que sirva de algo
Verdadero. El test de Durbin-Watson detecta la presencia de autocorrelación positiva o negativa, en los residuos de un análisis de la regresión.
¿En qué consiste el test de Durbin-Watson?
Es una prueba estadística utilizada para determinar si existe una autocorrelación en una serie de tiempo.
El test es útil para detectar si existe autocorrelación positiva o negativa en los datos y para la investigación económica y la estadística.
La autocorrelación, es una propiedad de las series de datos en la que las observaciones actuales están correlacionadas con las observaciones anteriores, esto puede ser un problema para los modelos estadísticos, ya que puede hacer que los resultados sean menos precisos.
Aprender mas acerca de las pruebas estadísticas de datos aqui:
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